Сравнение MDT с GOOG
MDT (Medtronic plc) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MDT returned 2.04%/yr vs 26.05%/yr for GOOG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 2.04% против 26.05% соответственно.
MDT
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.04%
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам MDT и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -15.31% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between MDT and GOOG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.35 |
The correlation between MDT and GOOG shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDT:
$103.94B
GOOG:
$4.42T
MDT:
$3.58
GOOG:
$13.11
MDT:
22.52
GOOG:
27.54
MDT:
2.03
GOOG:
1.35
MDT:
2.93
GOOG:
10.44
MDT:
$35.48B
GOOG:
$422.57B
MDT:
$5.78B
GOOG:
$255.12B
MDT:
$7.11B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. GOOG — Ранг доходности на риск
MDT
GOOG
Сравнение MDT c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDT | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.61 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 5.20 | -5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 18.68 | -19.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDT | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 3.76 | -3.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.77 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.90 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.82 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MDT и GOOG
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -44.60% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -20.75% | -8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -29.35% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -44.60% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -44.60% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.81% | -9.44% | -21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -8.89% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.17% | 5.77% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и GOOG
Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 8.43% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 20.50% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 28.74% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 31.14% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 29.02% | -5.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и GOOG
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности GOOG в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDT Medtronic plc | 3.52% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDT and GOOG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.04%) compared to GOOG (8.43%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор