PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDT с BUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDT с BUG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MDT (Medtronic plc) is a stock, while BUG (Global X Cybersecurity ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index. Over the past 5 years, MDT returned -5.17%/yr vs 6.88%/yr for BUG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDT и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 32.63%.

MDT

1 день
0.11%
1 месяц
5.93%
6 месяцев
-12.44%
С начала года
-11.80%
1 год
-4.03%
3 года*
1.10%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
2.24%
Всё время*
13.23%

BUG

1 день
-1.17%
1 месяц
19.21%
6 месяцев
35.39%
С начала года
32.63%
1 год
13.94%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—
Всё время*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDT и BUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MDT
Medtronic plc		-11.80%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%5.01%
BUG
Global X Cybersecurity ETF		32.63%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.21%

Correlation

The correlation between MDT and BUG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.27

The correlation between MDT and BUG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medtronic plc

Global X Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с MDT:
MDT с SYKMDT с JNJMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR
Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с WCLD

Доходность на риск

MDT vs. BUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDT c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDTBUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.43

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
0.81

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.10

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.40

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

0.87

-1.17

MDT vs. BUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа BUG равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDT и BUG

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и BUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDTBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-41.66%

-15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-35.16%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-37.69%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-41.66%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.93%

-3.79%

-24.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-14.26%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

16.12%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и BUG

Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 10.04%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDTBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

11.15%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

28.08%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

32.54%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

28.93%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

29.47%

-6.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и BUG

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности BUG в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDT
Medtronic plc		3.42%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%

Часто задаваемые вопросы

MDT and BUG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (11.15%) compared to MDT (10.04%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs BUG's -41.66%.

BUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDT и BUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор