Сравнение MDT с BUG
MDT (Medtronic plc) is a stock, while BUG (Global X Cybersecurity ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index. Over the past 5 years, MDT returned -5.47%/yr vs 4.13%/yr for BUG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и BUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 11.98%.
MDT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -15.83%
- 6 месяцев
- -18.44%
- 1 год
- -6.49%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- 2.00%
BUG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDT и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -15.83% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 5.01% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 11.98% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
Correlation
The correlation between MDT and BUG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between MDT and BUG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. BUG — Ранг доходности на риск
MDT
BUG
Сравнение MDT c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDT | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.14 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.29 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDT и BUG
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -41.66% | -15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -37.69% | +8.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -37.69% | +8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -41.66% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.23% | -11.52% | -19.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -14.39% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 18.44% | -6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и BUG
Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 9.32%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 14.21% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 26.24% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 31.11% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 28.51% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 29.32% | -6.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и BUG
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности BUG в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDT Medtronic plc | 3.54% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
MDT and BUG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (14.21%) compared to MDT (9.32%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs BUG's -41.66%.
BUG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор