PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDT с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDT с BIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MDT (Medtronic plc) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, MDT returned 2.26%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MDT и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность -15.90%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDT имеют среднегодовую доходность 2.26%, а акции BIL немного отстают с 2.20%.

MDT

1 день
-0.62%
1 месяц
1.95%
С начала года
-15.90%
6 месяцев
-16.34%
1 год
-3.95%
3 года*
0.06%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
2.26%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.85%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDT и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDT
Medtronic plc		-15.90%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.69%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between MDT and BIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medtronic plc

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с MDT:
MDT с JNJMDT с SYKMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

MDT vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDT c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
19.43

-19.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
173.17

-173.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

87.41

-86.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

353.28

-353.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

2,801.36

-2,801.69

MDT vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDT и BIL

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-0.78%

-56.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-0.01%

-28.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-0.01%

-28.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-0.09%

-45.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.10%

-0.21%

-44.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.29%

0.00%

-31.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-0.26%

-16.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

0.00%

+12.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и BIL

Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

0.07%

+10.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

0.14%

+16.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

0.20%

+21.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

0.26%

+21.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

0.26%

+23.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и BIL

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности BIL в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
MDT
Medtronic plc		3.54%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%

Часто задаваемые вопросы

MDT and BIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDT has higher volatility (10.19%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDT и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор