Сравнение MDT с BIL
MDT (Medtronic plc) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, MDT returned 2.14%/yr vs 2.23%/yr for BIL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MDT и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDT имеют среднегодовую доходность 2.14%, а акции BIL немного впереди с 2.23%.
MDT
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- -14.14%
- С начала года
- -11.51%
- 1 год
- -3.90%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- 2.14%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам MDT и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -11.51% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.92% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between MDT and BIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. BIL — Ранг доходности на риск
MDT
BIL
Сравнение MDT c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDT | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -153.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 69.35 | -68.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 349.26 | -349.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 2,476.82 | -2,477.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDT и BIL
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -0.78% | -56.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -0.01% | -28.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -0.01% | -28.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -0.08% | -45.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -0.21% | -44.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.70% | 0.00% | -27.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -0.26% | -16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | 0.00% | +13.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и BIL
Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 0.07% | +10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 0.14% | +18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 0.20% | +23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 0.26% | +22.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 0.26% | +23.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и BIL
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности BIL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
MDT Medtronic plc | 3.41% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
MDT and BIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.96%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор