PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDX с ^SPXHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BDX с ^SPXHC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDX (Becton, Dickinson and Company) is a stock, while ^SPXHC (S&P 500 Health Care Index) is an index. Over the past 10 years, BDX returned 2.94%/yr vs 7.75%/yr for ^SPXHC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BDX и ^SPXHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becton, Dickinson and Company (BDX) и S&P 500 Health Care Index (^SPXHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDX показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у ^SPXHC с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям ^SPXHC по среднегодовой доходности: 2.94% против 7.75% соответственно.

BDX

1 день
2.71%
1 месяц
3.74%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.65%
1 год
13.91%
3 года*
-7.48%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
2.94%

^SPXHC

1 день
3.16%
1 месяц
4.44%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-1.25%
1 год
14.10%
3 года*
5.13%
5 лет*
4.47%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDX и ^SPXHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDX
Becton, Dickinson and Company		-1.35%-12.61%-5.38%-2.67%5.08%1.88%-6.75%22.20%6.61%31.24%
^SPXHC
S&P 500 Health Care Index		-2.08%12.53%0.90%0.30%-3.55%24.16%11.43%18.68%4.69%20.00%

Correlation

The correlation between BDX and ^SPXHC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2001 г.

0.63

The correlation between BDX and ^SPXHC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Becton, Dickinson and Company

S&P 500 Health Care Index

Часто сравнивают с BDX:
BDX с ^SP500TRBDX с BSXBDX с SYKBDX с ABTBDX с DHRBDX с VTIBDX с ADP
Часто сравнивают с ^SPXHC:
^SPXHC с VHT^SPXHC с ^NBI^SPXHC с IVV^SPXHC с IUIT.L^SPXHC с ^GSPC^SPXHC с EW

Доходность на риск

BDX vs. ^SPXHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDX
Ранг доходности на риск BDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
^SPXHC
Ранг доходности на риск ^SPXHC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXHC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXHC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXHC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXHC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXHC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDX c ^SPXHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и S&P 500 Health Care Index (^SPXHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDX^SPXHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.95

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.52

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.32

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

3.16

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDX vs. ^SPXHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ^SPXHC равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDX и ^SPXHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDX^SPXHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.95

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.30

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.47

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BDX и ^SPXHC

Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки ^SPXHC в -40.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и ^SPXHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDX^SPXHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-40.78%

-10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

-10.75%

-11.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.06%

-18.01%

-22.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.06%

-18.01%

-22.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.06%

-28.59%

-11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.33%

-5.15%

-24.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-8.32%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

4.47%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BDX и ^SPXHC

Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDX^SPXHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

5.12%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

10.64%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

14.95%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

14.75%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

16.62%

+6.94%

Часто задаваемые вопросы

BDX and ^SPXHC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDX has higher volatility (9.97%) compared to ^SPXHC (5.12%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs ^SPXHC's -40.78%.

^SPXHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDX и ^SPXHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор