PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDX с ^SPXHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BDX с ^SPXHC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Becton, Dickinson and Company (BDX) и S&P 500 Health Care Index (^SPXHC).

Доходность

Сравнение доходности BDX и ^SPXHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becton, Dickinson and Company (BDX) и S&P 500 Health Care Index (^SPXHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDX и ^SPXHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDX
Becton, Dickinson and Company		3.12%-12.61%-5.38%-2.67%5.08%1.88%-6.75%22.20%6.61%31.24%
^SPXHC
S&P 500 Health Care Index		-4.53%12.53%0.90%0.30%-3.55%24.16%11.43%18.68%4.69%20.00%

Доходность по периодам

С начала года, BDX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у ^SPXHC с доходностью -4.53%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям ^SPXHC по среднегодовой доходности: 4.46% против 8.06% соответственно.

BDX

1 день
-0.57%
1 месяц
-10.88%
С начала года
3.12%
6 месяцев
5.39%
1 год
-9.95%
3 года*
-5.30%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
4.46%

^SPXHC

1 день
0.80%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
3.06%
1 год
3.08%
3 года*
4.50%
5 лет*
4.90%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Becton, Dickinson and Company

S&P 500 Health Care Index

Часто сравнивают с BDX:
BDX с ^SP500TRBDX с BSXBDX с SYKBDX с ABTBDX с DHRBDX с ADPBDX с SCHD
Часто сравнивают с ^SPXHC:
^SPXHC с VHT^SPXHC с IVV^SPXHC с ^NBI^SPXHC с IUIT.L^SPXHC с ^GSPC^SPXHC с EW

Доходность на риск

BDX vs. ^SPXHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDX
Ранг доходности на риск BDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
^SPXHC
Ранг доходности на риск ^SPXHC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXHC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXHC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXHC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXHC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXHC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDX c ^SPXHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и S&P 500 Health Care Index (^SPXHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDX^SPXHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.18

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

0.36

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.12

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

0.24

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDX vs. ^SPXHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ^SPXHC равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDX и ^SPXHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDX^SPXHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.18

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.34

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.49

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.36

+0.07

Корреляция

Корреляция между BDX и ^SPXHC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок BDX и ^SPXHC

Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки ^SPXHC в -40.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и ^SPXHC.

Загрузка...

Показатели просадок

BDX^SPXHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-40.78%

-10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.06%

-10.86%

-16.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.06%

-18.01%

-22.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.06%

-28.59%

-11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.13%

-7.52%

-18.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-8.32%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.19%

5.38%

+10.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BDX и ^SPXHC

Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDX^SPXHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.73%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

10.21%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.36%

17.67%

+13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

14.56%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

16.58%

+6.76%