PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDST с XES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDST с XES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).

MDST и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDST - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MDST и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDST и XES

2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		11.06%7.09%17.29%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-17.10%

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%.

MDST

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.59%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.92%
1 год
12.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с MDST:
MDST с WEEIMDST с MLPIMDST с AMZAMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPRX.PAMDST с SLNZ
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO

Сравнение комиссий MDST и XES

MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Доходность на риск

MDST vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSTXESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.50

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.97

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.26

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

6.81

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDST vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа XES равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSTXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.50

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

-0.08

+1.22

Корреляция

Корреляция между MDST и XES составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и XES

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности XES в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.50%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Просадки

Сравнение просадок MDST и XES

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и XES.

Загрузка...

Показатели просадок

MDSTXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-95.65%

+81.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-27.52%

+13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-73.12%

+70.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-54.22%

+52.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

9.15%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и XES

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 2.22%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDSTXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

7.93%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

22.22%

-14.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

40.10%

-22.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

39.83%

-23.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

45.19%

-28.96%