Сравнение MDST с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Vanguard Energy ETF (VDE).
MDST и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDST - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MDST и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDST и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 11.06% | 7.09% | 17.29% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | -8.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MDST показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%.
MDST
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDST и VDE
MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
MDST vs. VDE — Ранг доходности на риск
MDST
VDE
Сравнение MDST c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDST | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.27 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.67 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.72 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 4.92 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDST | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.27 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.28 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между MDST и VDE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и VDE
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.50% | 10.22% | 6.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок MDST и VDE
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDST | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -74.20% | +60.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -18.91% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -5.74% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -20.06% | +17.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 6.61% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и VDE
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 2.22%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDST | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 6.29% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 14.31% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 25.19% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 26.53% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 29.88% | -13.65% |