PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDST с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDST с VDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds. MDST is actively managed, while VDE is passively managed. Over the past year, MDST returned 23.27% vs 37.00% for VDE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDST charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности MDST и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 19.41%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.27%.

MDST

1 день
0.86%
1 месяц
5.13%
6 месяцев
18.80%
С начала года
19.41%
1 год
23.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
0.84%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
21.26%
С начала года
29.27%
1 год
37.00%
3 года*
15.80%
5 лет*
22.87%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDST и VDE

2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		19.41%7.09%17.03%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.27%7.11%-8.53%

Correlation

The correlation between MDST and VDE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.58

The correlation between MDST and VDE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDST и VDE

Секторы
MDST
VDE

Энергетика

97.3%
99.4%

Промышленность

0.9%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Энергетика

MDST
97.3%
VDE
99.4%

Промышленность

MDST
0.9%
VDE
0.1%

Сырьевые материалы

MDST

-

VDE
0.2%

Коммуникационные услуги

MDST

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

MDST

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

MDST

-

VDE

-

Финансовые услуги

MDST

-

VDE

-

Здравоохранение

MDST

-

VDE

-

Недвижимость

MDST

-

VDE

-

Технологии

MDST

-

VDE

-

Коммунальные услуги

MDST

-

VDE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с SLNZMDST с AMZAMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с WTPI
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

MDST vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDSTVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.79

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.35

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.47

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

6.72

+2.57

MDST vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDST и VDE

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDSTVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-74.20%

+60.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-15.04%

+8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-8.54%

+8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-19.91%

+17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

5.52%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и VDE

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 4.55%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDSTVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

6.04%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

16.57%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

20.84%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

26.25%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

29.91%

-13.81%

Сравнение комиссий MDST и VDE

MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и VDE

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности VDE в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.05%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.51%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

MDST and VDE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (6.04%) compared to MDST (4.55%). In terms of maximum drawdown, MDST dropped -14.19% vs VDE's -74.20%.

On 1-year performance, VDE leads with 37.00% vs 23.27% for MDST. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VDE has performed better with a 37.00% return vs 23.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.05%, compared with 2.51% for VDE.

They also come from different issuers: Westwood and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for MDST and 0.09% for VDE.

MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDST и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор