Сравнение MDST с MLPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).
MDST и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDST - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MDST и MLPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDST и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 11.80% | 7.09% | 17.29% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 24.29% | 9.83% | 10.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MDST показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 24.29%.
MDST
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- 32.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDST и MLPR
MDST берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.
Доходность на риск
MDST vs. MLPR — Ранг доходности на риск
MDST
MLPR
Сравнение MDST c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDST | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.57 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.86 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.62 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 1.44 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDST | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.57 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между MDST и MLPR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и MLPR
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности MLPR в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.44% | 10.22% | 6.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.14% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок MDST и MLPR
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и MLPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDST | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -48.98% | +34.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -24.45% | +10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -4.17% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -9.09% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 10.53% | -6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и MLPR
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 2.15%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDST | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 4.93% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 14.06% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 28.04% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 29.60% | -13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 34.01% | -17.78% |