Сравнение HMSFX с AMLP
HMSFX (Hennessy Midstream Fund Investor Class) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both MLPs funds - HMSFX tracks the Alerian US Midstream Energy Index while AMLP tracks the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMSFX returned 18.83%/yr vs 15.96%/yr for AMLP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HMSFX charges 1.75%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.
Доходность
Сравнение доходности HMSFX и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMSFX показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 14.23%.
HMSFX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 15.40%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- —
AMLP
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение доходности по годам HMSFX и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 15.40% | -0.76% | 35.85% | 23.50% | 28.88% | 36.22% | -31.21% | 11.77% | -20.36% |
AMLP Alerian MLP ETF | 14.23% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -18.00% |
Correlation
The correlation between HMSFX and AMLP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between HMSFX and AMLP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMSFX vs. AMLP — Ранг доходности на риск
HMSFX
AMLP
Сравнение HMSFX c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMSFX | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.72 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 5.16 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMSFX и AMLP
Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMSFX | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -77.19% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -8.94% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.38% | -14.27% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -20.92% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -5.82% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -17.36% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.97% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMSFX и AMLP
Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Alerian MLP ETF (AMLP) имеют волатильность 5.08% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMSFX | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.02% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 9.02% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 12.11% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 19.77% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 27.68% | +1.63% |
Сравнение комиссий HMSFX и AMLP
HMSFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMSFX и AMLP
Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности AMLP в 7.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.78% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 8.02% | 8.89% | 8.12% | 10.11% | 11.23% | 12.99% | 15.54% | 9.26% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMSFX and AMLP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMSFX has higher volatility (5.08%) compared to AMLP (5.02%). In terms of maximum drawdown, HMSFX dropped -68.50% vs AMLP's -77.19%.
AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMSFX и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор