Сравнение HMSFX с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Alerian MLP ETF (AMLP).
HMSFX - это пассивный фонд от Hennessy, который отслеживает доходность Alerian US Midstream Energy Index. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HMSFX и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMSFX и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 17.51% | -0.76% | 35.85% | 23.50% | 28.88% | 36.22% | -31.21% | 11.77% | -20.36% |
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, HMSFX показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 14.20%.
HMSFX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- —
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMSFX и AMLP
HMSFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
HMSFX vs. AMLP — Ранг доходности на риск
HMSFX
AMLP
Сравнение HMSFX c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMSFX | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 0.89 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 1.72 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMSFX | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.22 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HMSFX и AMLP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMSFX и AMLP
Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности AMLP в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 7.72% | 8.89% | 8.12% | 10.11% | 11.23% | 12.99% | 15.54% | 9.26% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок HMSFX и AMLP
Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMSFX | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -77.19% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -14.27% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -20.92% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -2.17% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -17.57% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 5.60% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMSFX и AMLP
Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что HMSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMSFX | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.92% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 7.86% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 16.08% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 20.18% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.61% | 27.84% | +1.77% |