PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSFX с MLPDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSFX с MLPDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX).

HMSFX - это пассивный фонд от Hennessy, который отслеживает доходность Alerian US Midstream Energy Index. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. MLPDX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSFX и MLPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSFX и MLPDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		16.01%-0.76%35.85%23.50%28.88%36.22%-31.21%11.77%-20.36%
MLPDX
Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A		17.08%7.69%24.00%20.32%25.11%44.69%-25.75%18.07%-16.91%

Доходность по периодам

С начала года, HMSFX показывает доходность 16.01%, что значительно ниже, чем у MLPDX с доходностью 17.08%.

HMSFX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.77%
С начала года
16.01%
6 месяцев
17.05%
1 год
5.93%
3 года*
23.67%
5 лет*
23.06%
10 лет*
—

MLPDX

1 день
-0.73%
1 месяц
0.86%
С начала года
17.08%
6 месяцев
20.60%
1 год
15.20%
3 года*
22.15%
5 лет*
22.72%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund Investor Class

Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A

Часто сравнивают с HMSFX:
HMSFX с MDSTHMSFX с AMLPHMSFX с MLPAXHMSFX с MLPLXHMSFX с EMOHMSFX с NMLHMSFX с MLPFX
Часто сравнивают с MLPDX:
MLPDX с MLPAXMLPDX с MLPLXMLPDX с EMOMLPDX с NMLMLPDX с MLPFXMLPDX с ACEIXMLPDX с OPGSX

Сравнение комиссий HMSFX и MLPDX

HMSFX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии MLPDX в 9.02%.

MLPDX
Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class

Доходность на риск

HMSFX vs. MLPDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSFX
Ранг доходности на риск HMSFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MLPDX
Ранг доходности на риск MLPDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPDX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSFX c MLPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSFXMLPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.96

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.30

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.05

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

3.13

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSFX vs. MLPDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSFX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа MLPDX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSFX и MLPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSFXMLPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.96

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.31

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.32

+0.03

Корреляция

Корреляция между HMSFX и MLPDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSFX и MLPDX

Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности MLPDX в 6.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		7.82%8.89%8.12%10.11%11.23%12.99%15.54%9.26%4.74%0.00%0.00%0.00%
MLPDX
Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A		6.63%7.51%6.42%7.72%8.49%9.74%17.44%17.48%13.70%10.99%10.00%11.12%

Просадки

Сравнение просадок HMSFX и MLPDX

Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки MLPDX в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и MLPDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSFXMLPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-77.09%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-14.45%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-17.98%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-1.30%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-13.52%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.17%

4.86%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSFX и MLPDX

Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что HMSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSFXMLPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.39%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

8.09%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

16.15%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

17.52%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.61%

25.95%

+3.66%