Сравнение HMSFX с MLPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX).
HMSFX - это пассивный фонд от Hennessy, который отслеживает доходность Alerian US Midstream Energy Index. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. MLPLX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HMSFX и MLPLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMSFX и MLPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 17.51% | -0.76% | 35.85% | 23.50% | 28.88% | 36.22% | -31.21% | 11.77% | -20.36% |
MLPLX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A | 24.85% | 4.36% | 47.10% | 25.02% | 38.31% | 55.18% | -46.03% | 8.79% | -24.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HMSFX показывает доходность 17.51%, что значительно ниже, чем у MLPLX с доходностью 24.85%.
HMSFX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- —
MLPLX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 24.85%
- 6 месяцев
- 28.08%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 32.02%
- 5 лет*
- 33.16%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMSFX и MLPLX
HMSFX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии MLPLX в 17.25%.
Доходность на риск
HMSFX vs. MLPLX — Ранг доходности на риск
HMSFX
MLPLX
Сравнение HMSFX c MLPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMSFX | MLPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.86 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.18 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.96 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 2.19 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMSFX | MLPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.86 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.19 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между HMSFX и MLPLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMSFX и MLPLX
Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности MLPLX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 7.72% | 8.89% | 8.12% | 10.11% | 11.23% | 12.99% | 15.54% | 9.26% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPLX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A | 4.78% | 5.70% | 4.42% | 5.92% | 6.79% | 8.75% | 22.54% | 14.33% | 13.67% | 9.68% | 7.88% | 9.20% |
Просадки
Сравнение просадок HMSFX и MLPLX
Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки MLPLX в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и MLPLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMSFX | MLPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -88.76% | +20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -18.61% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -27.21% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.09% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -29.30% | +16.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 8.17% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMSFX и MLPLX
Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) имеют волатильность 4.26% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMSFX | MLPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.20% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 11.08% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 22.04% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 25.38% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.61% | 35.79% | -6.18% |