PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSFX с TYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMSFX с TYG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HMSFX (Hennessy Midstream Fund Investor Class) and TYG (Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund) are both MLPs funds. HMSFX is passively managed, while TYG is actively managed. Over the past 5 years, HMSFX returned 18.83%/yr vs 19.13%/yr for TYG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMSFX charges 1.75%/yr vs 2.90%/yr for TYG.

Доходность

Сравнение доходности HMSFX и TYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMSFX показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у TYG с доходностью 12.45%.

HMSFX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.41%
С начала года
15.40%
6 месяцев
15.30%
1 год
15.91%
3 года*
21.68%
5 лет*
18.83%
10 лет*
—

TYG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.70%
1 год
15.71%
3 года*
28.84%
5 лет*
19.13%
10 лет*
-1.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMSFX и TYG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		15.40%-0.76%35.85%23.50%28.88%36.22%-31.21%11.77%-20.36%
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		12.45%8.46%60.18%-0.37%24.20%46.86%-70.31%1.79%-27.19%

Correlation

The correlation between HMSFX and TYG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.80

Over the past year, the correlation between HMSFX and TYG has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund Investor Class

Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund

Часто сравнивают с HMSFX:
HMSFX с MDSTHMSFX с HBFBXHMSFX с MLPDXHMSFX с MLPAXHMSFX с AMLPHMSFX с MLPFXHMSFX с MLPLX
Часто сравнивают с TYG:
TYG с EMOTYG с KYNTYG с NXGTYG с SRVTYG с NMLTYG с BKGITYG с MLPX

Доходность на риск

HMSFX vs. TYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSFX
Ранг доходности на риск HMSFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TYG
Ранг доходности на риск TYG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSFX c TYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMSFXTYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.81

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.17

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.13

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

3.37

+1.18

HMSFX vs. TYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSFX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TYG равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSFX и TYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMSFX и TYG

Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки TYG в -95.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и TYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMSFXTYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-95.34%

+26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-13.94%

+6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.38%

-25.08%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-25.08%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-35.86%

+30.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-29.43%

+17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.67%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSFX и TYG

Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что HMSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMSFXTYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.15%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

17.35%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

19.42%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

23.85%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

51.13%

-21.82%

Сравнение комиссий HMSFX и TYG

HMSFX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии TYG в 2.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSFX и TYG

Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности TYG в 12.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		8.02%8.89%8.12%10.11%11.23%12.99%15.54%9.26%4.74%0.00%0.00%0.00%
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		12.15%11.25%7.96%9.87%8.94%5.27%10.85%14.61%13.17%9.01%8.54%13.95%

Часто задаваемые вопросы

HMSFX and TYG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMSFX has higher volatility (5.08%) compared to TYG (4.15%). In terms of maximum drawdown, HMSFX dropped -68.50% vs TYG's -95.34%.

HMSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMSFX и TYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор