PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSFX с HBFBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSFX с HBFBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Balanced Fund (HBFBX).

HMSFX - это пассивный фонд от Hennessy, который отслеживает доходность Alerian US Midstream Energy Index. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSFX и HBFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Balanced Fund (HBFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSFX и HBFBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		16.01%-0.76%35.85%23.50%28.88%36.22%-31.21%11.77%-20.36%
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		3.41%9.90%4.81%7.62%3.83%8.07%-2.98%9.71%-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, HMSFX показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у HBFBX с доходностью 3.41%.

HMSFX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.77%
С начала года
16.01%
6 месяцев
17.05%
1 год
5.93%
3 года*
23.67%
5 лет*
23.06%
10 лет*
—

HBFBX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.17%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.17%
1 год
8.92%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.15%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund Investor Class

Hennessy Balanced Fund

Часто сравнивают с HMSFX:
HMSFX с MDSTHMSFX с AMLPHMSFX с MLPAXHMSFX с MLPLXHMSFX с EMOHMSFX с NMLHMSFX с MLPFX
Часто сравнивают с HBFBX:
HBFBX с GILDHBFBX с HFCSXHBFBX с HTECXHBFBX с GASFXHBFBX с HJPNXHBFBX с HMSIXHBFBX с HNRIX

Сравнение комиссий HMSFX и HBFBX

HMSFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HBFBX в 0.49%.

HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class
HBFBX
Hennessy Balanced Fund

Доходность на риск

HMSFX vs. HBFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSFX
Ранг доходности на риск HMSFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSFX c HBFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Balanced Fund (HBFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSFXHBFBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.25

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.80

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.77

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

6.40

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSFX vs. HBFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSFX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа HBFBX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSFX и HBFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSFXHBFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.25

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.85

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.12

Корреляция

Корреляция между HMSFX и HBFBX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSFX и HBFBX

Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности HBFBX в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		7.82%8.89%8.12%10.11%11.23%12.99%15.54%9.26%4.74%0.00%0.00%0.00%
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		1.40%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%

Просадки

Сравнение просадок HMSFX и HBFBX

Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки HBFBX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и HBFBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSFXHBFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-41.61%

-26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-4.78%

-10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-10.22%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.54%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-4.07%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.17%

1.45%

+7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSFX и HBFBX

Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Hennessy Balanced Fund (HBFBX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что HMSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSFXHBFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

1.39%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

4.21%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

6.91%

+12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

7.24%

+13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.61%

8.13%

+21.48%