Сравнение HMSFX с MLPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX).
HMSFX - это пассивный фонд от Hennessy, который отслеживает доходность Alerian US Midstream Energy Index. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. MLPAX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HMSFX и MLPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMSFX и MLPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 16.01% | -0.76% | 35.85% | 23.50% | 28.88% | 36.22% | -31.21% | 11.77% | -20.36% |
MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A | 16.11% | 4.31% | 40.77% | 20.43% | 29.07% | 39.45% | -30.58% | 5.60% | -18.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMSFX показывает доходность 16.01%, а MLPAX немного выше – 16.11%.
HMSFX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 16.01%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- —
MLPAX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 25.34%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMSFX и MLPAX
HMSFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MLPAX в 1.54%.
Доходность на риск
HMSFX vs. MLPAX — Ранг доходности на риск
HMSFX
MLPAX
Сравнение HMSFX c MLPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMSFX | MLPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.81 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.12 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.90 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 2.49 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMSFX | MLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.81 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 1.31 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.30 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HMSFX и MLPAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMSFX и MLPAX
Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности MLPAX в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 7.82% | 8.89% | 8.12% | 10.11% | 11.23% | 12.99% | 15.54% | 9.26% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A | 5.11% | 5.72% | 5.00% | 5.91% | 6.56% | 7.91% | 14.02% | 9.91% | 10.40% | 8.21% | 7.34% | 7.99% |
Просадки
Сравнение просадок HMSFX и MLPAX
Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки MLPAX в -77.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и MLPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMSFX | MLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -77.51% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -14.80% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -21.04% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -1.54% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -17.21% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 5.35% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMSFX и MLPAX
Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что HMSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMSFX | MLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 2.97% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 7.74% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 16.70% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 19.57% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.61% | 26.11% | +3.50% |