PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDST с MLPRX.PA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDST с MLPRX.PA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Parx Materials N.V. (MLPRX.PA).

MDST - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MDST и MLPRX.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Parx Materials N.V. (MLPRX.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDST и MLPRX.PA

2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		11.06%7.09%17.29%
MLPRX.PA
Parx Materials N.V.		146.80%-30.89%-2.57%
Разные валюты инструментов

MDST торгуется в USD, в то время как MLPRX.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPRX.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у MLPRX.PA с доходностью 146.80%.

MDST

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.59%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.92%
1 год
12.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPRX.PA

1 день
0.37%
1 месяц
-28.01%
С начала года
146.80%
6 месяцев
177.99%
1 год
226.67%
3 года*
-4.31%
5 лет*
-31.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Parx Materials N.V.

Часто сравнивают с MDST:
MDST с WEEIMDST с MLPIMDST с AMZAMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с SLNZMDST с MLPX
Часто сравнивают с MLPRX.PA:
MLPRX.PA с WEEI

Доходность на риск

MDST vs. MLPRX.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MLPRX.PA
Ранг доходности на риск MLPRX.PA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPRX.PA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPRX.PA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPRX.PA: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPRX.PA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPRX.PA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c MLPRX.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Parx Materials N.V. (MLPRX.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSTMLPRX.PADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.02

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.90

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.62

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.35

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

2.47

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDST vs. MLPRX.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа MLPRX.PA равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и MLPRX.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSTMLPRX.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.02

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

-0.32

+1.45

Корреляция

Корреляция между MDST и MLPRX.PA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и MLPRX.PA

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, тогда как MLPRX.PA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.50%10.22%6.60%
MLPRX.PA
Parx Materials N.V.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDST и MLPRX.PA

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки MLPRX.PA в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и MLPRX.PA.

Загрузка...

Показатели просадок

MDSTMLPRX.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-99.53%

+85.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-49.35%

+35.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-98.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-96.48%

+93.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-85.16%

+82.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

39.02%

-35.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и MLPRX.PA

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 2.22%, в то время как у Parx Materials N.V. (MLPRX.PA) волатильность равна 55.75%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPRX.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDSTMLPRX.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

55.75%

-53.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

92.42%

-84.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

128.67%

-111.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

171.40%

-155.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

165.76%

-149.53%