Сравнение HMSFX с MLPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX).
HMSFX - это пассивный фонд от Hennessy, который отслеживает доходность Alerian US Midstream Energy Index. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. MLPFX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HMSFX и MLPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMSFX и MLPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 17.51% | -0.76% | 35.85% | 23.50% | 28.88% | 36.22% | -31.21% | 11.77% | -20.36% |
MLPFX Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A | 20.14% | 8.22% | 29.99% | 22.47% | 21.84% | 39.44% | -25.43% | 6.90% | -13.11% |
Доходность по периодам
С начала года, HMSFX показывает доходность 17.51%, что значительно ниже, чем у MLPFX с доходностью 20.14%.
HMSFX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- —
MLPFX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 20.14%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMSFX и MLPFX
HMSFX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии MLPFX в 10.29%.
Доходность на риск
HMSFX vs. MLPFX — Ранг доходности на риск
HMSFX
MLPFX
Сравнение HMSFX c MLPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMSFX | MLPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.17 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.53 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.31 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 3.91 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMSFX | MLPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.17 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HMSFX и MLPFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMSFX и MLPFX
Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности MLPFX в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 7.72% | 8.89% | 8.12% | 10.11% | 11.23% | 12.99% | 15.54% | 9.26% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPFX Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A | 5.25% | 6.11% | 5.29% | 6.54% | 7.34% | 8.29% | 13.36% | 10.42% | 10.09% | 8.35% | 7.41% | 7.84% |
Просадки
Сравнение просадок HMSFX и MLPFX
Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки MLPFX в -76.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и MLPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMSFX | MLPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -76.01% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -14.55% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -18.81% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.39% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -13.20% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 4.86% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMSFX и MLPFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что HMSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMSFX | MLPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 3.71% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 8.67% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 16.92% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 17.90% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.61% | 25.08% | +4.53% |