Сравнение MDST с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
MDST и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDST - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MDST и MLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDST и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 11.80% | 7.09% | 17.29% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 23.52% | 4.96% | 28.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MDST показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.52%.
MDST
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 23.52%
- 6 месяцев
- 20.89%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 24.62%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDST и MLPX
MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.
Доходность на риск
MDST vs. MLPX — Ранг доходности на риск
MDST
MLPX
Сравнение MDST c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDST | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.15 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.51 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.44 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 4.48 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDST | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.15 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.36 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между MDST и MLPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и MLPX
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности MLPX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.44% | 10.22% | 6.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.06% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок MDST и MLPX
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и MLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDST | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -70.67% | +56.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -14.92% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.01% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -16.81% | +14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.81% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и MLPX
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 2.15%, в то время как у Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDST | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 3.63% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 10.35% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 18.88% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 20.00% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 26.59% | -10.36% |