PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDST с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDST с HIGH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MDST returned 17.62% vs -3.46% for HIGH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MDST charges 0.80%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.

Доходность

Сравнение доходности MDST и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.38%.

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIGH

1 день
-0.32%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-3.46%
3 года*
3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDST и HIGH

2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%17.29%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.38%4.35%0.00%

Correlation

The correlation between MDST and HIGH is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.15

The correlation between MDST and HIGH shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDST и HIGH

Секторы
MDST
HIGH

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

71.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

MDST
100.0%
HIGH

-

Сырьевые материалы

MDST

-

HIGH

-

Коммуникационные услуги

MDST

-

HIGH

-

Потребительский циклический сектор

MDST

-

HIGH

-

Потребительский защитный сектор

MDST

-

HIGH

-

Финансовые услуги

MDST

-

HIGH
71.3%

Здравоохранение

MDST

-

HIGH

-

Промышленность

MDST

-

HIGH

-

Недвижимость

MDST

-

HIGH

-

Технологии

MDST

-

HIGH

-

Коммунальные услуги

MDST

-

HIGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPX
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCK

Доходность на риск

MDST vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSTHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-0.39

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
-0.51

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.94

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.37

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

-0.53

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDST vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSTHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.39

+1.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.39

+0.77

Просадки

Сравнение просадок MDST и HIGH

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и HIGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDSTHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-9.50%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-9.50%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-7.11%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.37%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

6.53%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и HIGH

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что MDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDSTHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

1.23%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

3.50%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

8.83%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

9.56%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

9.56%

+6.55%

Сравнение комиссий MDST и HIGH

MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и HIGH

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности HIGH в 7.33%

ПозицияTTM2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.33%7.71%8.34%9.40%0.62%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDST and HIGH have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDST has higher volatility (4.87%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, MDST dropped -14.19% vs HIGH's -9.50%.

On 1-year performance, MDST leads with 17.62% vs -3.46% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MDST has performed better with a 17.62% return vs -3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 7.33% for HIGH.

MDST is categorized as Energy Equities, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Westwood and Simplify. Their fees differ too: 0.80% for MDST and 0.51% for HIGH.

MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDST и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор