Сравнение MDST с SRV
MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and SRV (NXG Cushing® Midstream Energy Fund) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MDST returned 18.54% vs 27.61% for SRV. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MDST charges 0.80%/yr vs 1.00%/yr for SRV.
Доходность
Сравнение доходности MDST и SRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDST показывает доходность 15.71%, что значительно ниже, чем у SRV с доходностью 27.36%.
MDST
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.37%
SRV
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 19.98%
- С начала года
- 27.36%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 27.02%
- 10 лет*
- 11.16%
- Всё время*
- -0.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.81M | $1.73M | $1.78M | |
| $3.39M | $3.87M | $3.10M |
Сравнение доходности по годам MDST и SRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 15.71% | 7.09% | 17.03% |
SRV NXG Cushing® Midstream Energy Fund | 27.36% | 5.05% | 9.83% |
Correlation
The correlation between MDST and SRV is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDST vs. SRV — Ранг доходности на риск
MDST
SRV
Сравнение MDST c SRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDST | SRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.11 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 5.68 | +2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDST и SRV
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки SRV в -92.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и SRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDST | SRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -92.97% | +78.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -13.13% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -11.15% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -48.39% | +46.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 4.88% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и SRV
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 3.79%, в то время как у NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDST | SRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 9.09% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 17.98% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 21.42% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 26.45% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 38.35% | -22.31% |
Сравнение комиссий MDST и SRV
MDST берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SRV в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и SRV
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что меньше доходности SRV в 16.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.41% | 10.22% | 6.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRV NXG Cushing® Midstream Energy Fund | 16.49% | 19.31% | 12.85% | 15.56% | 8.85% | 4.72% | 12.05% | 10.59% | 12.73% | 9.07% | 7.95% | 11.01% |
Часто задаваемые вопросы
MDST and SRV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRV has higher volatility (9.09%) compared to MDST (3.79%). In terms of maximum drawdown, MDST dropped -14.19% vs SRV's -92.97%.
MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDST и SRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор