PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MDST с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MDST и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDST и AMLP


2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
11.80%7.09%17.29%
AMLP
Alerian MLP ETF
13.01%5.78%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 13.01%.


MDST

1 день
-1.07%
1 месяц
1.13%
С начала года
11.80%
6 месяцев
12.54%
1 год
13.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AMLP

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.12%
С начала года
13.01%
6 месяцев
15.79%
1 год
8.11%
3 года*
19.85%
5 лет*
20.13%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Alerian MLP ETF

Сравнение комиссий MDST и AMLP

MDST берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.


Доходность на риск

MDST vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4040
Ранг коэф-та Мартина

AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MDSTAMLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.51

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.75

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.62

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

1.57

+2.18

MDST vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MDSTAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.22

+0.94

Корреляция

Корреляция между MDST и AMLP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и AMLP

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности AMLP в 7.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
9.44%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMLP
Alerian MLP ETF
7.62%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%

Просадки

Сравнение просадок MDST и AMLP

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и AMLP.


Загрузка...

Показатели просадок


MDSTAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-77.19%

+63.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-14.27%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-3.20%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-17.57%

+15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.61%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и AMLP

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 2.15%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MDSTAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

3.09%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

7.94%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

16.12%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

20.17%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

27.84%

-11.61%