Сравнение MDST с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Alerian MLP ETF (AMLP).
MDST и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDST - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MDST и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDST и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 11.80% | 7.09% | 17.29% |
AMLP Alerian MLP ETF | 13.01% | 5.78% | 7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MDST показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 13.01%.
MDST
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMLP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDST и AMLP
MDST берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
MDST vs. AMLP — Ранг доходности на риск
MDST
AMLP
Сравнение MDST c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDST | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.51 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.75 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.62 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 1.57 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDST | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.51 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.22 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между MDST и AMLP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и AMLP
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности AMLP в 7.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.44% | 10.22% | 6.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.62% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок MDST и AMLP
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDST | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -77.19% | +63.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -14.27% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -3.20% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -17.57% | +15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 5.61% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и AMLP
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 2.15%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDST | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 3.09% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 7.94% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 16.12% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 20.17% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 27.84% | -11.61% |