Сравнение MDLZ с VICI
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, MDLZ returned 2.36%/yr vs 2.53%/yr for VICI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 3.07%.
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDLZ и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | 3.54% |
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between MDLZ and VICI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
VICI:
$2.92
MDLZ:
23.51
VICI:
9.77
MDLZ:
1.56
VICI:
7.49
MDLZ:
$39.30B
VICI:
$4.05B
MDLZ:
$11.31B
VICI:
$3.01B
MDLZ:
$4.67B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. VICI — Ранг доходности на риск
MDLZ
VICI
Сравнение MDLZ c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.40 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.67 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и VICI
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -60.21% | +17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -17.88% | -8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -17.88% | -11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -18.61% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -11.98% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -8.18% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 10.61% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и VICI
Mondelez International, Inc. (MDLZ) и VICI Properties Inc. (VICI) имеют волатильность 5.46% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.69% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 12.90% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 16.83% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 21.00% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 29.27% | -8.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и VICI
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности VICI в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.25% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и VICI
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and VICI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (5.69%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs VICI's -60.21%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор