PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLZ с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLZ с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, MDLZ returned 5.51%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 5.51% против 4.07% соответственно.

MDLZ

1 день
0.39%
1 месяц
-0.11%
С начала года
14.88%
6 месяцев
11.39%
1 год
-5.50%
3 года*
-3.54%
5 лет*
1.73%
10 лет*
5.51%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLZ и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDLZ
Mondelez International, Inc.		14.88%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%8.58%40.42%-4.27%-1.58%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between MDLZ and USO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.13

The correlation between MDLZ and USO shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondelez International, Inc.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

MDLZ vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLZ c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLZUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.31

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
2.89

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

5.01

-5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

9.42

-9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLZ vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLZUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.31

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.68

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.10

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.18

+0.51

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и USO

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLZUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-98.19%

+55.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.93%

-20.39%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-26.05%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-36.23%

+7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-86.75%

+57.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.92%

-85.01%

+70.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-75.30%

+64.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.61%

10.82%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и USO

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.17%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLZUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

14.87%

-10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

38.23%

-22.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

44.20%

-22.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

36.06%

-16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

39.00%

-17.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и USO

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.21%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDLZ and USO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to MDLZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLZ и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор