PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLZ с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLZ с SCHE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock, while SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Over the past 10 years, MDLZ returned 6.09%/yr vs 9.02%/yr for SCHE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 6.09% против 9.02% соответственно.

MDLZ

1 день
-0.58%
1 месяц
3.31%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.65%
1 год
-2.75%
3 года*
-1.98%
5 лет*
2.36%
10 лет*
6.09%

SCHE

1 день
0.84%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.50%
6 месяцев
12.18%
1 год
26.49%
3 года*
16.79%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLZ и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDLZ
Mondelez International, Inc.		18.03%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%8.58%40.42%-4.27%-1.58%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		10.50%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Correlation

The correlation between MDLZ and SCHE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г.

0.33

Over the past year, the correlation between MDLZ and SCHE has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondelez International, Inc.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Доходность на риск

MDLZ vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLZ c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDLZSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.45

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.04

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.18

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

7.70

-8.00

MDLZ vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SCHE равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и SCHE

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLZSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-36.20%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.93%

-11.29%

-14.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-17.08%

-11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-33.31%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-36.20%

+6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-2.66%

-9.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-12.58%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

3.20%

+11.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и SCHE

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 5.46%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLZSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.91%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

14.48%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

16.97%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

17.79%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

19.49%

+1.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и SCHE

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SCHE в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.13%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.61%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

MDLZ and SCHE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (6.91%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs SCHE's -36.20%.

SCHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLZ и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор