PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLZ с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLZ с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, MDLZ returned 1.73%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

MDLZ

1 день
0.39%
1 месяц
-0.11%
С начала года
14.88%
6 месяцев
11.39%
1 год
-5.50%
3 года*
-3.54%
5 лет*
1.73%
10 лет*
5.51%

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLZ и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDLZ
Mondelez International, Inc.		14.88%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%-0.19%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between MDLZ and QQQM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.18

The correlation between MDLZ and QQQM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondelez International, Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

MDLZ vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLZ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLZQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.65

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
3.46

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.45

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.53

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

13.52

-13.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLZ vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLZQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.65

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.82

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.85

-0.51

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и QQQM

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLZQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-35.04%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.93%

-11.96%

-13.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-22.70%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-35.04%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.92%

-0.20%

-14.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-8.25%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.61%

3.11%

+11.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и QQQM

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.17%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLZQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.48%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

12.05%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

15.91%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

22.24%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

22.12%

-1.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и QQQM

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.21%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDLZ and QQQM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.48%) compared to MDLZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLZ и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор