PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLZ с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLZ с QQQM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, MDLZ returned 2.09%/yr vs 16.11%/yr for QQQM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.48%.

MDLZ

1 день
2.60%
1 месяц
-1.13%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.78%
1 год
-7.89%
3 года*
-3.16%
5 лет*
2.09%
10 лет*
6.19%

QQQM

1 день
-3.30%
1 месяц
-0.42%
С начала года
16.48%
6 месяцев
15.00%
1 год
34.99%
3 года*
26.15%
5 лет*
16.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLZ и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDLZ
Mondelez International, Inc.		14.41%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%0.23%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.48%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between MDLZ and QQQM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.17

The correlation between MDLZ and QQQM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondelez International, Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

MDLZ vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLZ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDLZQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.97

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.58

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.94

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

10.88

-11.42

MDLZ vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и QQQM

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLZQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-35.04%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.93%

-11.96%

-13.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-22.70%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-35.04%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-4.24%

-11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-8.20%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.80%

3.22%

+11.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и QQQM

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 6.66%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLZQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

9.00%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

14.43%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

17.85%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

22.53%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

22.30%

-1.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и QQQM

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.23%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDLZ and QQQM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (9.00%) compared to MDLZ (6.66%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLZ и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор