Сравнение MDLZ с O
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MDLZ returned 6.09%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.09% против 4.89% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам MDLZ и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between MDLZ and O is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
O:
$1.17
MDLZ:
23.51
O:
53.41
MDLZ:
1.56
O:
7.22
MDLZ:
$39.30B
O:
$5.92B
MDLZ:
$11.31B
O:
$3.89B
MDLZ:
$4.67B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. O — Ранг доходности на риск
MDLZ
O
Сравнение MDLZ c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.29 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 3.12 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и O
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -48.45% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -11.10% | -14.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -26.49% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -34.48% | +5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -48.28% | +18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -5.94% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -9.20% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 4.58% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и O
Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.46% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.29% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 11.98% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 16.21% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 18.92% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 25.64% | -4.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и O
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и O
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and O have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDLZ has higher volatility (5.46%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор