Сравнение MDLZ с NVDY
MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, MDLZ returned -3.54%/yr vs 54.54%/yr for NVDY. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 13.06%.
MDLZ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 14.88%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 5.51%
NVDY
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 17.67%
- 1 год
- 46.64%
- 3 года*
- 54.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDLZ и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 14.88% | -7.03% | -15.30% | -5.96% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 13.06% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between MDLZ and NVDY is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. NVDY — Ранг доходности на риск
MDLZ
NVDY
Сравнение MDLZ c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLZ | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.66 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 9.00 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLZ | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.72 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.64 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и NVDY
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -34.08% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -12.81% | -13.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -34.08% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.92% | -6.66% | -8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -6.15% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.61% | 5.20% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и NVDY
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.17%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 9.46% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 20.68% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 27.35% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 38.24% | -18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 38.24% | -17.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и NVDY
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности NVDY в 61.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.21% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 61.36% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and NVDY have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.46%) compared to MDLZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs NVDY's -34.08%.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор