Сравнение MDLZ с MNST
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MDLZ in Confectioners, MNST in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, MDLZ returned 6.09%/yr vs 13.79%/yr for MNST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 21.08%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 6.09% против 13.79% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
MNST
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 45.75%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам MDLZ и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
MNST Monster Beverage Corporation | 21.08% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between MDLZ and MNST is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between MDLZ and MNST shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
MNST:
$2.06
MDLZ:
23.51
MNST:
45.05
MDLZ:
1.56
MNST:
10.41
MDLZ:
$39.30B
MNST:
$8.79B
MDLZ:
$11.31B
MNST:
$4.88B
MDLZ:
$4.67B
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. MNST — Ранг доходности на риск
MDLZ
MNST
Сравнение MDLZ c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.60 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 7.37 | -7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и MNST
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -69.17% | +26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -17.70% | -8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -26.04% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -26.62% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -30.42% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | 0.00% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -20.66% | +9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 6.22% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и MNST
Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Monster Beverage Corporation (MNST) имеют волатильность 5.46% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.50% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 20.03% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 26.43% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 24.60% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 26.25% | -5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и MNST
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и MNST
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and MNST have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (5.50%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор