Сравнение MDLZ с KVUE
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and KVUE (Kenvue Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MDLZ in Confectioners, KVUE in Household & Personal Products. Over the past 3 years, MDLZ returned -2.81%/yr vs -7.56%/yr for KVUE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и KVUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у KVUE с доходностью 4.14%.
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDLZ и KVUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | -4.66% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
Correlation
The correlation between MDLZ and KVUE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
KVUE:
$0.84
MDLZ:
22.99
KVUE:
20.81
MDLZ:
1.53
KVUE:
2.21
MDLZ:
$39.30B
KVUE:
$15.29B
MDLZ:
$11.31B
KVUE:
$8.93B
MDLZ:
$4.67B
KVUE:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. KVUE — Ранг доходности на риск
MDLZ
KVUE
Сравнение MDLZ c KVUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLZ | KVUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.41 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.76 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLZ | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.48 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.33 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и KVUE
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, примерно равная максимальной просадке KVUE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и KVUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -44.08% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -37.63% | +11.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -42.08% | +13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -27.91% | +13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -21.02% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 20.33% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и KVUE
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.44%, в то время как у Kenvue Inc. (KVUE) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KVUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 7.23% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 14.29% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 32.41% | -10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 28.70% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 28.70% | -7.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и KVUE
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности KVUE в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и KVUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Kenvue Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и KVUE
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and KVUE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVUE has higher volatility (7.23%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs KVUE's -44.08%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и KVUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор