PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLZ с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLZ с IAUM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock, while IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 3 years, MDLZ returned -1.98%/yr vs 29.28%/yr for IAUM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью -2.40%.

MDLZ

1 день
-0.58%
1 месяц
3.31%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.65%
1 год
-2.75%
3 года*
-1.98%
5 лет*
2.36%
10 лет*
6.09%

IAUM

1 день
0.10%
1 месяц
-9.51%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.08%
1 год
22.55%
3 года*
29.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLZ и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
MDLZ
Mondelez International, Inc.		18.03%-7.03%-15.30%11.17%2.92%6.66%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		-2.40%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between MDLZ and IAUM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondelez International, Inc.

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

MDLZ vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLZ c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDLZIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.90

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.26

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.19

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.00

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

2.87

-3.17

MDLZ vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и IAUM

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки IAUM в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLZIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-24.37%

-18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.93%

-24.37%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-24.37%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-21.99%

+9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-5.38%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

8.46%

+6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и IAUM

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 5.46%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLZIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

7.71%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

23.82%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

27.06%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

18.05%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

18.05%

+2.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и IAUM

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.13%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MDLZ and IAUM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (7.71%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs IAUM's -24.37%.

IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLZ и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор