Сравнение MDLZ с CPB
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MDLZ in Confectioners, CPB in Packaged Foods. Over the past 10 years, MDLZ returned 5.61%/yr vs -7.06%/yr for CPB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -20.34%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 5.61% против -7.06% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
CPB
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -34.01%
- 3 года*
- -19.10%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -7.06%
Сравнение доходности по годам MDLZ и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
CPB Campbell Soup Company | -20.34% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between MDLZ and CPB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2001 г. | 0.48 |
The correlation between MDLZ and CPB has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
CPB:
$2.03
MDLZ:
22.99
CPB:
10.57
MDLZ:
1.53
CPB:
0.65
MDLZ:
$39.30B
CPB:
$9.93B
MDLZ:
$11.31B
CPB:
$2.86B
MDLZ:
$4.67B
CPB:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. CPB — Ранг доходности на риск
MDLZ
CPB
Сравнение MDLZ c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLZ | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.80 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.89 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -1.65 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLZ | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -1.18 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.45 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | -0.28 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.25 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и CPB
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -64.65% | +22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -38.53% | +12.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -58.07% | +29.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -60.04% | +30.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -60.04% | +30.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -57.06% | +42.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -22.18% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 20.66% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и CPB
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.44%, в то время как у Campbell Soup Company (CPB) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 6.45% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 21.92% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 28.98% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 24.10% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 25.53% | -4.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и CPB
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности CPB в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.26% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и CPB
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and CPB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPB has higher volatility (6.45%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs CPB's -64.65%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор