PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLV с VFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).

MDLV и VFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MDLV и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и VFLO

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%3.85%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		0.86%17.51%21.83%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у VFLO с доходностью 0.86%.

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.19%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.82%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с VTVMDLV с SCHV
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG

Сравнение комиссий MDLV и VFLO

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

MDLV vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVVFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.89

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.37

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.30

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

6.09

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VFLO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.89

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.27

-0.26

Корреляция

Корреляция между MDLV и VFLO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и VFLO

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VFLO в 1.41%

TTM202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.41%1.60%1.20%0.71%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и VFLO

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и VFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLVVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-17.79%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-13.49%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-2.19%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.52%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.87%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и VFLO

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLVVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

4.27%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

10.21%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

19.67%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

15.75%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

15.75%

-5.20%