PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLV с SEIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

MDLV и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MDLV и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и SEIV

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%21.35%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий MDLV и SEIV

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

MDLV vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.68

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.34

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.41

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

11.96

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.68

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.98

+0.02

Корреляция

Корреляция между MDLV и SEIV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и SEIV

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SEIV в 1.50%

TTM2025202420232022
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и SEIV

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLVSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-18.18%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-12.82%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-4.19%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.60%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.58%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и SEIV

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLVSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

4.40%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

9.50%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

18.25%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

16.81%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

16.81%

-6.26%