PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLV с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

MDLV и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MDLV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и SCHV

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		4.09%16.02%14.13%10.14%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у SCHV с доходностью 4.09%.

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.20%
1 месяц
-2.89%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.37%
1 год
17.12%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с VTVMDLV с DEW
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий MDLV и SCHV

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

MDLV vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.12

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.60

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

6.97

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.68

+0.33

Корреляция

Корреляция между MDLV и SCHV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и SCHV

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SCHV в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.95%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и SCHV

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLVSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-37.08%

+26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.08%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-4.40%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.86%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.56%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и SCHV

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLVSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

4.11%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

8.08%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

15.42%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

14.48%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

16.91%

-6.36%