PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLV с ROE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MDLV returned 21.29% vs 38.24% for ROE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDLV charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности MDLV и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 21.08%.

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
0.09%
1 месяц
6.88%
С начала года
21.08%
6 месяцев
21.44%
1 год
38.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLV и ROE

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%1.96%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		21.08%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between MDLV and ROE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.57

The correlation between MDLV and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDLV и ROE

Секторы
MDLV
ROE

Коммунальные услуги

15.2%
1.9%

Промышленность

15.0%
9.8%

Финансовые услуги

14.9%
11.7%

Энергетика

14.4%
3.5%

Технологии

9.3%
36.1%

Потребительский защитный сектор

8.2%
4.7%

Здравоохранение

7.9%
8.7%

Коммуникационные услуги

6.4%
10.6%

Потребительский циклический сектор

3.9%
9.4%

Сырьевые материалы

2.6%
1.8%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Коммунальные услуги

MDLV
15.2%
ROE
1.9%

Промышленность

MDLV
15.0%
ROE
9.8%

Финансовые услуги

MDLV
14.9%
ROE
11.7%

Энергетика

MDLV
14.4%
ROE
3.5%

Технологии

MDLV
9.3%
ROE
36.1%

Потребительский защитный сектор

MDLV
8.2%
ROE
4.7%

Здравоохранение

MDLV
7.9%
ROE
8.7%

Коммуникационные услуги

MDLV
6.4%
ROE
10.6%

Потребительский циклический сектор

MDLV
3.9%
ROE
9.4%

Сырьевые материалы

MDLV
2.6%
ROE
1.8%

Недвижимость

MDLV
2.2%
ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP

Доходность на риск

MDLV vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.76

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.71

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

4.44

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

20.05

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.39

-0.31

Просадки

Сравнение просадок MDLV и ROE

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLVROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-19.10%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-8.66%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.58%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.91%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и ROE

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.83%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLVROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.69%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

10.65%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

13.92%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

15.77%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

15.77%

-5.26%

Сравнение комиссий MDLV и ROE

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и ROE

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%

Часто задаваемые вопросы

MDLV and ROE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.69%) compared to MDLV (2.83%). In terms of maximum drawdown, MDLV dropped -10.71% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 38.24% vs 21.29% for MDLV. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 38.24% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Morgan Dempsey and Astoria. Their fees differ too: 0.58% for MDLV and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLV и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор