Сравнение MDLV с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
MDLV и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MDLV и IWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDLV и IWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 6.85% | 13.30% | 10.16% | 0.68% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 2.58% | 15.68% | 14.17% | 11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у IWD с доходностью 2.58%.
MDLV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDLV и IWD
MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IWD в 0.18%.
Доходность на риск
MDLV vs. IWD — Ранг доходности на риск
MDLV
IWD
Сравнение MDLV c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLV | IWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.51 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.38 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 6.45 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLV | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.05 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.40 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между MDLV и IWD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLV и IWD
Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IWD в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.89% | 3.00% | 2.78% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.66% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MDLV и IWD
Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и IWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDLV | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.71% | -60.10% | +49.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -11.80% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -4.33% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -8.71% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.52% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLV и IWD
Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDLV | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 4.26% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 8.28% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 15.74% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 14.80% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 17.28% | -6.73% |