PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с FBCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLV с FBCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV).

MDLV и FBCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. FBCV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MDLV и FBCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и FBCV

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		1.68%16.36%10.26%8.30%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у FBCV с доходностью 1.68%.

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCV

1 день
0.42%
1 месяц
-3.97%
С начала года
1.68%
6 месяцев
8.10%
1 год
16.29%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Fidelity Blue Chip Value ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV
Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с FXAIXFBCV с VOOFBCV с VUGFBCV с voovFBCV с VGT

Сравнение комиссий MDLV и FBCV

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FBCV в 0.57%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF

Доходность на риск

MDLV vs. FBCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c FBCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVFBCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.11

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.63

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.62

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

7.00

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. FBCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и FBCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVFBCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.11

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.84

+0.16

Корреляция

Корреляция между MDLV и FBCV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и FBCV

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что сопоставимо с доходностью FBCV в 2.91%

TTM202520242023202220212020
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.91%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и FBCV

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки FBCV в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и FBCV.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLVFBCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-15.55%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-10.15%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-4.70%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.53%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.35%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и FBCV

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLVFBCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.88%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

8.01%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

14.80%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

13.87%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

14.85%

-4.30%