PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOOV с FBCV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOOV с FBCV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV).

VOOV и FBCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FBCV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOOV или FBCV.

Корреляция

Корреляция между VOOV и FBCV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и FBCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOOV:

0.32

FBCV:

0.43

Коэф-т Сортино

VOOV:

0.64

FBCV:

0.76

Коэф-т Омега

VOOV:

1.09

FBCV:

1.10

Коэф-т Кальмара

VOOV:

0.34

FBCV:

0.48

Коэф-т Мартина

VOOV:

1.14

FBCV:

1.50

Индекс Язвы

VOOV:

5.23%

FBCV:

4.59%

Дневная вол-ть

VOOV:

16.15%

FBCV:

15.18%

Макс. просадка

VOOV:

-37.31%

FBCV:

-15.55%

Текущая просадка

VOOV:

-6.17%

FBCV:

-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у FBCV с доходностью 2.98%.

VOOV

С начала года

0.78%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

-3.11%

1 год

4.77%

5 лет

15.03%

10 лет

9.72%

FBCV

С начала года

2.98%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

-1.11%

1 год

6.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VOOV и FBCV

VOOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBCV в 0.59%.

FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOOV и FBCV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
FBCV
Ранг риск-скорректированной доходности FBCV, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOOV c FBCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCV равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и FBCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и FBCV

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FBCV в 1.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		2.13%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		1.74%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOOV и FBCV

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки FBCV в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и FBCV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и FBCV

Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что VOOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...