PortfoliosLab logo
Сравнение VOOV с FBCV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOOV и FBCV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VOOV и FBCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.62%
64.63%
VOOV
FBCV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOOV:

0.17

FBCV:

0.24

Коэф-т Сортино

VOOV:

0.35

FBCV:

0.46

Коэф-т Омега

VOOV:

1.05

FBCV:

1.06

Коэф-т Кальмара

VOOV:

0.15

FBCV:

0.26

Коэф-т Мартина

VOOV:

0.55

FBCV:

0.85

Индекс Язвы

VOOV:

4.75%

FBCV:

4.30%

Дневная вол-ть

VOOV:

15.94%

FBCV:

15.01%

Макс. просадка

VOOV:

-37.31%

FBCV:

-15.55%

Текущая просадка

VOOV:

-10.84%

FBCV:

-8.58%

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у FBCV с доходностью -1.86%.


VOOV

С начала года

-4.24%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-6.34%

1 год

3.23%

5 лет

13.81%

10 лет

9.29%

FBCV

С начала года

-1.86%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-4.06%

1 год

3.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOOV и FBCV

VOOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBCV в 0.59%.


График комиссии FBCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCV: 0.59%
График комиссии VOOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOV: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOOV и FBCV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOOV
Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

FBCV
Ранг риск-скорректированной доходности FBCV, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOOV c FBCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOOV, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOOV: 0.17
FBCV: 0.24
Коэффициент Сортино VOOV, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOOV: 0.35
FBCV: 0.46
Коэффициент Омега VOOV, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VOOV: 1.05
FBCV: 1.06
Коэффициент Кальмара VOOV, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOOV: 0.15
FBCV: 0.26
Коэффициент Мартина VOOV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOOV: 0.55
FBCV: 0.85

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FBCV равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и FBCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.24
VOOV
FBCV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и FBCV

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности FBCV в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
2.24%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF
1.83%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOOV и FBCV

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки FBCV в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и FBCV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.84%
-8.58%
VOOV
FBCV

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и FBCV

Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что VOOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.14%
10.82%
VOOV
FBCV