PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOOV с FBCV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOOV и FBCV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VOOV и FBCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.54%
6.14%
VOOV
FBCV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOOV:

1.39

FBCV:

1.17

Коэф-т Сортино

VOOV:

2.00

FBCV:

1.75

Коэф-т Омега

VOOV:

1.25

FBCV:

1.21

Коэф-т Кальмара

VOOV:

1.87

FBCV:

1.54

Коэф-т Мартина

VOOV:

7.09

FBCV:

5.15

Индекс Язвы

VOOV:

1.99%

FBCV:

2.31%

Дневная вол-ть

VOOV:

10.20%

FBCV:

10.18%

Макс. просадка

VOOV:

-37.31%

FBCV:

-15.55%

Текущая просадка

VOOV:

-6.23%

FBCV:

-6.56%

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у FBCV с доходностью 10.59%.


VOOV

С начала года

13.01%

1 месяц

-5.17%

6 месяцев

5.63%

1 год

13.66%

5 лет

10.62%

10 лет

9.85%

FBCV

С начала года

10.59%

1 месяц

-5.84%

6 месяцев

5.29%

1 год

11.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOOV и FBCV

VOOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBCV в 0.59%.


FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF
График комиссии FBCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VOOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOOV c FBCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOOV, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.391.17
Коэффициент Сортино VOOV, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.001.75
Коэффициент Омега VOOV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.21
Коэффициент Кальмара VOOV, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.871.54
Коэффициент Мартина VOOV, с текущим значением в 7.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.095.15
VOOV
FBCV

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCV равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и FBCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.39
1.17
VOOV
FBCV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и FBCV

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности FBCV в 1.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
2.08%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%1.97%
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF
1.74%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOOV и FBCV

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки FBCV в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и FBCV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.23%
-6.56%
VOOV
FBCV

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и FBCV

Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что VOOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.26%
2.91%
VOOV
FBCV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab