PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MDLV с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MDLV и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и DEW


2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
6.85%13.30%10.16%0.68%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.


MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Сравнение комиссий MDLV и DEW

И MDLV, и DEW имеют комиссию равную 0.58%.


Доходность на риск

MDLV vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MDLVDEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.74

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.35

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.95

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

10.37

-3.98

MDLV vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MDLVDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.74

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.28

+0.73

Корреляция

Корреляция между MDLV и DEW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и DEW

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности DEW в 3.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и DEW

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и DEW.


Загрузка...

Показатели просадок


MDLVDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-65.55%

+54.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-11.80%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-3.32%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-12.54%

+10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.22%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и DEW

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MDLVDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.75%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

7.21%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

13.41%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

13.02%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

15.55%

-5.00%