Сравнение MDLV с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
MDLV и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MDLV и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDLV и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 6.85% | 13.30% | 10.16% | 0.68% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 8.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.
MDLV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDLV и DEW
И MDLV, и DEW имеют комиссию равную 0.58%.
Доходность на риск
MDLV vs. DEW — Ранг доходности на риск
MDLV
DEW
Сравнение MDLV c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLV | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.74 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.35 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.95 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 10.37 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.74 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.28 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между MDLV и DEW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLV и DEW
Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности DEW в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.89% | 3.00% | 2.78% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок MDLV и DEW
Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDLV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.71% | -65.55% | +54.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -11.80% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -3.32% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -12.54% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.22% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLV и DEW
Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDLV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 3.75% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 7.21% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 13.41% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 13.02% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 15.55% | -5.00% |