PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLV с DEW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. MDLV is actively managed, while DEW is passively managed. Over the past 3 years, MDLV returned 12.84%/yr vs 19.11%/yr for DEW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MDLV и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 13.36%.

MDLV

1 день
0.53%
1 месяц
-0.15%
С начала года
10.54%
6 месяцев
9.98%
1 год
19.70%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEW

1 день
0.65%
1 месяц
0.46%
С начала года
13.36%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.28%
3 года*
19.11%
5 лет*
11.54%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLV и DEW

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.54%13.30%10.16%-0.14%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		13.36%22.39%11.58%7.82%

Correlation

The correlation between MDLV and DEW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г.

0.85

The correlation between MDLV and DEW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDLV и DEW

Секторы
MDLV
DEW

Финансовые услуги

14.9%
19.7%

Промышленность

14.6%
4.4%

Коммунальные услуги

14.6%
10.8%

Энергетика

14.1%
14.7%

Технологии

10.0%
2.5%

Потребительский защитный сектор

8.3%
8.9%

Здравоохранение

7.8%
9.5%

Коммуникационные услуги

6.4%
4.1%

Потребительский циклический сектор

4.4%
3.1%

Сырьевые материалы

2.7%
2.8%

Недвижимость

2.3%
10.8%

Финансовые услуги

MDLV
14.9%
DEW
19.7%

Промышленность

MDLV
14.6%
DEW
4.4%

Коммунальные услуги

MDLV
14.6%
DEW
10.8%

Энергетика

MDLV
14.1%
DEW
14.7%

Технологии

MDLV
10.0%
DEW
2.5%

Потребительский защитный сектор

MDLV
8.3%
DEW
8.9%

Здравоохранение

MDLV
7.8%
DEW
9.5%

Коммуникационные услуги

MDLV
6.4%
DEW
4.1%

Потребительский циклический сектор

MDLV
4.4%
DEW
3.1%

Сырьевые материалы

MDLV
2.7%
DEW
2.8%

Недвижимость

MDLV
2.3%
DEW
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с SPLVMDLV с JHDVMDLV с VMAX
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с SCHDDEW с ^GSPCDEW с NTSXDEW с NOBL

Доходность на риск

MDLV vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDLVDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.72

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.79

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

4.17

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

16.27

-2.01

MDLV vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEW равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDLV и DEW

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLVDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-65.55%

+54.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-6.34%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

-11.80%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.77%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-12.40%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.62%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и DEW

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеют волатильность 2.98% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLVDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.85%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

7.38%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

9.75%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

12.98%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

15.41%

-4.90%

Сравнение комиссий MDLV и DEW

И MDLV, и DEW имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и DEW

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности DEW в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.28%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.79%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDLV and DEW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.98%) compared to DEW (2.85%). In terms of maximum drawdown, MDLV dropped -10.71% vs DEW's -65.55%.

On 3-year performance, DEW leads with 19.11% vs 12.84% for MDLV. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DEW has performed better with a 19.11% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDLV and DEW have the same expense ratio: 0.58% per year.

DEW has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.79% for MDLV.

They also come from different issuers: Morgan Dempsey and WisdomTree.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLV и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор