Сравнение MDLV с CGVV
MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) and CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MDLV returned 17.28% vs 21.66% for CGVV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDLV charges 0.58%/yr vs 0.33%/yr for CGVV.
Доходность
Сравнение доходности MDLV и CGVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLV показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у CGVV с доходностью 14.86%.
MDLV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 10.52%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGVV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 10.15%
- С начала года
- 14.86%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDLV и CGVV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 10.52% | 8.29% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 14.86% | 6.55% |
Correlation
The correlation between MDLV and CGVV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between MDLV and CGVV has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLV vs. CGVV — Ранг доходности на риск
MDLV
CGVV
Сравнение MDLV c CGVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLV | CGVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.15 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 8.40 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLV и CGVV
Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что больше максимальной просадки CGVV в -10.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и CGVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLV | CGVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.71% | -10.11% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -10.11% | +5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.36% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -1.56% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.59% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLV и CGVV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) имеют волатильность 3.47% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLV | CGVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.63% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 10.66% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.15% | 13.90% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.53% | 13.70% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.53% | 13.70% | -3.17% |
Сравнение комиссий MDLV и CGVV
MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CGVV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLV и CGVV
Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности CGVV в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.85% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.74% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
MDLV and CGVV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGVV has higher volatility (3.63%) compared to MDLV (3.47%). In terms of maximum drawdown, MDLV dropped -10.71% vs CGVV's -10.11%.
On 1-year performance, CGVV leads with 21.66% vs 17.28% for MDLV. On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGVV has performed better with a 21.66% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.
MDLV has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.85% for CGVV.
They also come from different issuers: Morgan Dempsey and Capital Group. Their fees differ too: 0.58% for MDLV and 0.33% for CGVV.
MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLV и CGVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор