PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) Коэффициент Шарпа: 1.58

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) is an actively managed exchange-traded fund that seeks capital appreciation. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets in common stocks and other equity-type securities of large, value companies in the United States. The fund defines large companies as those whose market capitalizations typically fall within the range of the Russell 1000 Index.

Коэффициент Шарпа CGVV равен 1.58, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.58 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа CGVV

Ранг коэффициента Шарпа CGVV: 58.959
Средне

CGVV опережает 58.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция CGVV на рынке

График показывает коэффициент Шарпа CGVV относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.73 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.73 до 1.92
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.92 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 6.33+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.41 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Capital Group U.S. Large Value ETF с другими ETF в категории Large Cap Value Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность CGVV с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
XDIV.TOiShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF5.36
QDVI.DEiShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF4.31
IUVF.LiShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS4.13
ZVC.TOBMO MSCI Canada Value Index ETF3.95
IUVL.LiShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)3.88
IUVD.LiShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)3.85
XVLU.TOiShares MSCI USA Value Factor Index ETF3.82
ZPRU.DESPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF3.75
UVAL.LSPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF3.65
VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF3.58
CGVVCapital Group U.S. Large Value ETF1.58

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа CGVV во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда CGVV стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

CGVV действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель