Сравнение CGVV с CGDG
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - CGVV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGVV returned 21.85% vs 15.31% for CGDG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.47%/yr for CGDG.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и CGDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у CGDG с доходностью 8.17%.
CGVV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 15.12%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.88%
- С начала года
- 8.17%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и CGDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 15.12% | 6.55% |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 8.17% | 8.91% |
Correlation
The correlation between CGVV and CGDG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between CGVV and CGDG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. CGDG — Ранг доходности на риск
CGVV
CGDG
Сравнение CGVV c CGDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGVV | CGDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.99 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 7.64 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGVV и CGDG
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, примерно равная максимальной просадке CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и CGDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -10.52% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -7.72% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.16% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -1.30% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.01% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и CGDG
Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что CGVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.54% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 8.57% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 10.83% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 12.08% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 12.08% | +1.59% |
Сравнение комиссий CGVV и CGDG
CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGDG в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и CGDG
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности CGDG в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 2.26% | 1.95% | 2.15% | 0.39% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.85% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and CGDG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGVV has higher volatility (3.45%) compared to CGDG (2.54%). In terms of maximum drawdown, CGVV dropped -10.11% vs CGDG's -10.52%.
On 1-year performance, CGVV leads with 21.85% vs 15.31% for CGDG. On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGVV has performed better with a 21.85% return vs 15.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.47% for CGDG.
CGDG has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.85% for CGVV.
CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while CGDG is Global Equities. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.47% for CGDG.
CGVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и CGDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор