PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGVV с ZVC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGVV с ZVC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO).

CGVV и ZVC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGVV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 24 июн. 2025 г.. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CGVV и ZVC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGVV и ZVC.TO

2026 (YTD)2025
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF		-0.56%6.41%
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		5.26%21.49%
Разные валюты инструментов

CGVV торгуется в USD, в то время как ZVC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZVC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGVV показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у ZVC.TO с доходностью 5.26%.

CGVV

1 день
2.53%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.76%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZVC.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-3.43%
С начала года
5.26%
6 месяцев
15.30%
1 год
42.92%
3 года*
18.79%
5 лет*
14.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Large Value ETF

BMO MSCI Canada Value Index ETF

Часто сравнивают с CGVV:
CGVV с CGDVCGVV с ELCVCGVV с ABEQCGVV с MDLVCGVV с CGCPCGVV с HDVCGVV с CGDG
Часто сравнивают с ZVC.TO:
ZVC.TO с XIC.TOZVC.TO с VCN.TOZVC.TO с ZLB.TOZVC.TO с ZCN.TOZVC.TO с XCV.TOZVC.TO с XCS.TOZVC.TO с XUS.TO

Сравнение комиссий CGVV и ZVC.TO

CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ZVC.TO в 0.40%.

ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF

Доходность на риск

CGVV vs. ZVC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGVV
ZVC.TO
Ранг доходности на риск ZVC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVC.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGVV c ZVC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CGVV vs. ZVC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGVVZVC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.79

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.10

Корреляция

Корреляция между CGVV и ZVC.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGVV и ZVC.TO

Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ZVC.TO в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF		0.57%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		2.13%2.23%2.87%3.32%2.96%2.41%3.30%2.66%2.67%

Просадки

Сравнение просадок CGVV и ZVC.TO

Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки ZVC.TO в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и ZVC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGVVZVC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-41.00%

+30.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-1.82%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-5.02%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CGVV и ZVC.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGVVZVC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

15.49%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

16.85%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

20.36%

-6.81%