Сравнение CGVV с HDV
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CGVV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. CGVV is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, CGVV returned 21.85% vs 23.14% for HDV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 15.12%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.
CGVV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 15.12%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 13.53%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам CGVV и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 15.12% | 6.55% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 18.49% | 6.85% |
Correlation
The correlation between CGVV and HDV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. HDV — Ранг доходности на риск
CGVV
HDV
Сравнение CGVV c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGVV | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 4.49 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 12.27 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGVV и HDV
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -37.04% | +26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -5.18% | -4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -3.07% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.89% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и HDV
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) составляет 3.45%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что CGVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 5.12% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 8.63% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 10.72% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 12.95% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 15.77% | -2.10% |
Сравнение комиссий CGVV и HDV
CGVV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и HDV
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности HDV в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.85% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.11% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and HDV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDV has higher volatility (5.12%) compared to CGVV (3.45%). In terms of maximum drawdown, CGVV dropped -10.11% vs HDV's -37.04%.
On 1-year performance, HDV leads with 23.14% vs 21.85% for CGVV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CGVV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDV has performed better with a 23.14% return vs 21.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.33% for CGVV.
HDV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.85% for CGVV.
CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор