Сравнение CGVV с CGDV
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Capital Group. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.33% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGVV показывает доходность 12.58%, а CGDV немного выше – 12.65%.
CGVV
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 12.58% | 6.41% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 12.65% | 12.26% |
Correlation
The correlation between CGVV and CGDV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. CGDV — Ранг доходности на риск
CGVV
CGDV
Сравнение CGVV c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.25 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и CGDV
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -21.82% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -3.61% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и CGDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 11.58% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 15.48% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 15.48% | -1.97% |
Сравнение комиссий CGVV и CGDV
И CGVV, и CGDV имеют комиссию равную 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и CGDV
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CGDV в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.16% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.51% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and CGDV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGVV and CGDV have the same expense ratio: 0.33% per year.
CGDV has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.51% for CGVV.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор