Сравнение CGVV с CGDV
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGVV returned 21.85% vs 22.93% for CGDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.33% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 13.47%.
CGVV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 15.12%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 13.47%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 15.12% | 6.55% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 13.47% | 13.39% |
Correlation
The correlation between CGVV and CGDV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between CGVV and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. CGDV — Ранг доходности на риск
CGVV
CGDV
Сравнение CGVV c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGVV | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.36 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 10.96 | -2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGVV и CGDV
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -21.82% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -9.75% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.53% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -3.54% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.10% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и CGDV
Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что CGVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.27% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 10.07% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 12.34% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 15.51% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 15.51% | -1.84% |
Сравнение комиссий CGVV и CGDV
И CGVV, и CGDV имеют комиссию равную 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и CGDV
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности CGDV в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.19% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.85% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and CGDV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGVV has higher volatility (3.45%) compared to CGDV (3.27%). In terms of maximum drawdown, CGVV dropped -10.11% vs CGDV's -21.82%.
On 1-year performance, CGDV leads with 22.93% vs 21.85% for CGVV. Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 22.93% return vs 21.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGVV and CGDV have the same expense ratio: 0.33% per year.
CGDV has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.85% for CGVV.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор