Сравнение CGVV с ELCV
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.49%/yr for ELCV.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и ELCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 13.49%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 22.93%.
CGVV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 21.76%
- 1 год
- 31.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 13.49% | 6.55% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 22.93% | 7.43% |
Correlation
The correlation between CGVV and ELCV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. ELCV — Ранг доходности на риск
CGVV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ELCV
Сравнение CGVV c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGVV | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGVV и ELCV
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и ELCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -18.38% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.97% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -3.65% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и ELCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 11.96% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 15.44% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 15.44% | -1.58% |
Сравнение комиссий CGVV и ELCV
CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и ELCV
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ELCV в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.50% | 0.57% | 0.00% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.74% | 2.34% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and ELCV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for ELCV.
ELCV has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.50% for CGVV.
They also come from different issuers: Capital Group and Eventide. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.49% for ELCV.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и ELCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор