PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGVV с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGVV и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGVV показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью 0.92%.


CGVV

1 день
0.26%
1 месяц
1.51%
С начала года
13.49%
6 месяцев
12.25%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CGCP

1 день
0.36%
1 месяц
0.99%
С начала года
0.92%
6 месяцев
0.83%
1 год
4.85%
3 года*
5.33%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGVV и CGCP


Correlation

The correlation between CGVV and CGCP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group U.S. Large Value ETF

Capital Group Core Plus Income ETF

Доходность на риск

CGVV vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGVV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGVV c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CGVVCGCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

CGVV vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGVV и CGCP

Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и CGCP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGVVCGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-15.06%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.59%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-4.87%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CGVV и CGCP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGVVCGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

3.68%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

6.33%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

6.33%

+7.53%

Сравнение комиссий CGVV и CGCP

CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGCP в 0.34%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGVV и CGCP

Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности CGCP в 5.13%


ПозицияTTM2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
5.13%5.10%5.17%4.98%2.96%
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF
0.50%0.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGVV and CGCP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.34% for CGCP.

CGCP has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.50% for CGVV.

CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while CGCP is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.34% for CGCP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGVV и CGCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор