PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLV с ABEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).

MDLV и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MDLV и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и ABEQ

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.41%15.32%12.68%2.77%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 5.41%.

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ABEQ

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.95%
1 год
12.47%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с VTVABEQ с EQRR

Сравнение комиссий MDLV и ABEQ

MDLV берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

ABEQ
Absolute Select Value ETF
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Доходность на риск

MDLV vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVABEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.52

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.55

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

5.76

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABEQ равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.08

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.59

+0.41

Корреляция

Корреляция между MDLV и ABEQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и ABEQ

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности ABEQ в 1.18%

TTM202520242023202220212020
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и ABEQ

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и ABEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLVABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-27.82%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-7.95%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-5.67%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-4.02%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.14%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и ABEQ

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ) имеют волатильность 2.47% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLVABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.46%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

7.09%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

11.59%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

10.86%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

13.98%

-3.43%