Сравнение MDIV с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
MDIV и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDIV и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIV и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.58% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -5.48% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIV показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
MDIV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIV и UPAR
MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
MDIV vs. UPAR — Ранг доходности на риск
MDIV
UPAR
Сравнение MDIV c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIV | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.34 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.81 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.95 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 6.88 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIV | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.34 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.08 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между MDIV и UPAR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIV и UPAR
Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDIV и UPAR
Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIV | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.50% | -39.00% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -11.21% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -7.71% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -22.47% | +17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.17% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIV и UPAR
Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.06%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIV | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 6.40% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 10.59% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 15.83% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 18.16% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 18.16% | -2.89% |