PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIV с TDIV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - MDIV is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDIV returned 5.06%/yr vs 18.80%/yr for TDIV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDIV charges 0.73%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 18.34%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 5.06% против 18.80% соответственно.

MDIV

1 день
0.29%
1 месяц
-0.32%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.48%
1 год
12.54%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.06%

TDIV

1 день
0.27%
1 месяц
-3.07%
С начала года
18.34%
6 месяцев
16.95%
1 год
30.30%
3 года*
28.15%
5 лет*
17.11%
10 лет*
18.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIV и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		8.52%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		18.34%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Correlation

The correlation between MDIV and TDIV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2012 г.

0.55

Over the past year, the correlation between MDIV and TDIV has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

MDIV vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDIVTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.53

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.08

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.68

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

7.40

+2.85

MDIV vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDIV и TDIV

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIVTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-31.97%

-16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-11.35%

+7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-23.00%

+13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-31.97%

+18.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-31.97%

-16.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-10.99%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-4.86%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

4.10%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.17%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIVTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

10.08%

-7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

15.68%

-11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

19.88%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

20.97%

-10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

20.96%

-5.74%

Сравнение комиссий MDIV и TDIV

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и TDIV

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности TDIV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		7.37%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.61%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

MDIV and TDIV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (10.08%) compared to MDIV (2.17%). In terms of maximum drawdown, MDIV dropped -48.50% vs TDIV's -31.97%.

On 10-year performance, TDIV leads with 18.80% vs 5.06% for MDIV. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 18.80% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.73% for MDIV.

MDIV has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 1.61% for TDIV.

MDIV is categorized as Diversified Portfolio, while TDIV is Technology Equities. MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. Their fees differ too: 0.73% for MDIV and 0.50% for TDIV.

MDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIV и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор