Сравнение HYIN с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
HYIN и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYIN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Фонд был запущен 6 мая 2021 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYIN и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.93% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 3.08% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
HYIN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- -9.23%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYIN и BND
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
HYIN vs. BND — Ранг доходности на риск
HYIN
BND
Сравнение HYIN c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYIN | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.93 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 1.32 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.75 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 4.78 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYIN | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.93 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.59 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между HYIN и BND составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и BND
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.70% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок HYIN и BND
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYIN | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -18.58% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -2.44% | -13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -2.54% | -10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -3.07% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 0.90% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и BND
WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYIN | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 1.63% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 2.52% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 4.30% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 6.00% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 5.52% | +11.40% |