Сравнение HYIN с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
HYIN и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYIN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Фонд был запущен 6 мая 2021 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYIN или BND.
Основные характеристики
| HYIN | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.54% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 20.03% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | 0.54% | -2.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 8.55 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 5.85% |
| Макс. просадка | -31.11% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.58% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между HYIN и BND составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и BND
С начала года, HYIN показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYIN и BND
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYIN c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и BND
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 12.05% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок HYIN и BND
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и BND
WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.