PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

6 мая 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Diversified Portfolio

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Gapstow Liquid Alternative Credit Index

Домашняя страница

www.wisdomtree.com

Комиссия

Комиссия HYIN составляет 3.20%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии HYIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HYIN с MDIV HYIN с CEFS HYIN с PSP HYIN с O HYIN с VCLT HYIN с SCHH HYIN с VCIT HYIN с ARCC HYIN с BIZD HYIN с BND
Популярные сравнения:
HYIN с MDIV HYIN с CEFS HYIN с PSP HYIN с O HYIN с VCLT HYIN с SCHH HYIN с VCIT HYIN с ARCC HYIN с BIZD HYIN с BND

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree Alternative Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.60%
7.20%
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WisdomTree Alternative Income Fund показал доход в 5.15% с начала года и 5.45% за последние 12 месяцев.


HYIN

С начала года

5.15%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

1.61%

1 год

5.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HYIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.74%-0.42%3.71%-2.81%3.01%1.13%5.06%0.17%1.04%-3.01%2.93%5.15%
202313.84%-3.14%-6.45%1.94%-1.88%8.43%5.20%-1.17%-2.70%-5.93%9.33%4.68%21.84%
2022-0.22%-4.90%2.24%-7.13%0.53%-8.98%12.50%-5.89%-17.47%10.93%5.86%-6.78%-21.14%
20211.33%1.88%-1.36%2.01%-1.31%3.11%-4.46%2.07%3.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HYIN составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HYIN, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYIN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYIN, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.361.83
Коэффициент Сортино HYIN, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.552.46
Коэффициент Омега HYIN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.34
Коэффициент Кальмара HYIN, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.412.72
Коэффициент Мартина HYIN, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.8811.89
HYIN
^GSPC

WisdomTree Alternative Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.36
1.83
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Alternative Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$2.23$2.21$1.99$1.02

Дивидендный доход

12.53%11.71%11.34%4.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Alternative Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.19$0.20$0.19$0.16$0.18$0.20$0.17$0.19$0.20$0.16$0.22$0.00$2.04
2023$0.18$0.16$0.20$0.19$0.19$0.16$0.17$0.18$0.21$0.17$0.25$0.20$2.21
2022$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.49$0.16$0.12$0.17$1.99
2021$0.53$0.00$0.00$0.49$1.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.53%
-3.66%
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree Alternative Income Fund показал максимальную просадку в 31.10%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 439 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree Alternative Income Fund составляет 5.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.1%8 нояб. 2021 г.23210 окт. 2022 г.43911 июл. 2024 г.671
-6.67%24 июл. 2024 г.95 авг. 2024 г.2916 сент. 2024 г.38
-6.03%10 июн. 2021 г.2719 июл. 2021 г.6519 окт. 2021 г.92
-5.53%20 сент. 2024 г.6419 дек. 2024 г.
-5.1%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.1026 мая 2021 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree Alternative Income Fund составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.31%
3.62%
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab